수학의 정석

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[차현우] 실력편 확률과 통계 (2018) - 통계적 추정Ⅰ(모평균의 추정)
분산과 확률분포의 그래프

임의의 확률분포 X,Y에 대해서 X의 분산이 Y의 분산보다 크면 X의 분포가 Y의 분포보다 더 평균에 가까운 분포가 됨을 수학적으로 보여주실수 있나요

평균에 가깝다는 말의 정의가 엄밀하지 않습니다. (따라서 직관적으로 이해할뿐 가깝다는 말의 정의가 나와야 증명이 가능하답니다.) 편차가 작은것인지 편차의 제곱이 작은것인지 편차의 세제곱이 작은것인지... 에 따라서 다르답니다. 분산이 나오는 과정을 간단히 설명하면 어떤값 k와의 거리의 제곱을 평균냈을때 이를 가장 작게만드는 k를 구하면 k가 평균이 됩니다. 즉, 평균과의 차의 제곱이 가장 작은 순간이 분산이 된답니다.

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